R语言与金融数据分析-F 经济-安徽瀚文图书有限责任公司

R语言与金融数据分析

ISBN：9787517866374

价格：79

副题名：

分辑号：

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主要著作者：方霞主编

发行地：杭州

出版社：浙江工商大学出版社

出版日期：2025

页码：388页

开本：26cm

丛书项：

一般性附注：国家级线上一流本科课程教材浙江省普通本科高校“十四五”重点教材建设项目成果

读者对象：

主题词：程序语言

中图法分类：F830.41-39

装帧：

版次：修订版

图表：

语种：chi

本书首先讲解了R语言的基础内容，包括R简介、基本操作、编程基础和作图基础。接着阐述了债券相关计算，如债券收益率、价格、利率期限结构及风险度量等。然后介绍了R在商业银行风险管理中的应用，涵盖市场、信用、操作和流动性风险的度量。此外还探讨了R与金融时间序列的结合，涉及金融数据特征、时序预处理、ARMA模型和波动率模型。最后讲述了R在量化投资中的应用，包含量化投资概述、策略介绍、回测评价及资金管理等，并给出简单策略演示。

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