Black—Scholes期权定价公式中参数常数假设的改进研究-F 经济-安徽瀚文图书有限责任公司

Black—Scholes期权定价公式中参数常数假设的改进研究

ISBN：9787509695777

价格：98

副题名：

分辑号：

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主要著作者：杜玉林著

发行地：北京

出版社：经济管理出版社

出版日期：2024.4

页码：页

开本：23cm

丛书项：

一般性附注：

读者对象：

主题词：期权定价

中图法分类：F830.95

装帧：

版次：

图表：

语种：chi

Black—Scholes期权定价公式中股票价格波动率与无风险利率假设的参数常数假设与金融市场数据不符合，需要进行改进。本书假设股票价格波动率与无风险利率分别在一个区间中变动以及同时在区间中变动下的期权定价问题。首先将期权定价问题转化成为一个最优控制问题，建立对应的最优控制系统，然后利用动态规划原理得到期权价格上下界的定价模型，得到期权的价格区间，再利用最优静态对冲方法，缩小价格区间，与市场上期权的买卖价格误差较小，最后给出模型在中国期权市场上的应用，进行套利识别与期权交易的风险控制。

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