复杂期权的数值方法-F 经济-安徽瀚文图书有限责任公司

复杂期权的数值方法

ISBN：9787513678452

价格：88

副题名：

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主要著作者：周志强，吴红英著

发行地：北京

出版社：中国经济出版社

出版日期：2024

页码：153页

开本：24cm

丛书项：

一般性附注：

读者对象：

主题词：期权定价

中图法分类：F830.95

装帧：

版次：

图表：

语种：chi

本书从偏微分方程与柳树模型两个角度讨论期权定价问题的各类计算方法。一是运用拉普拉斯变换方法求解巴黎期权定价与美式期权定价偏微分方程(组)，此时系数不含时间变量才有效。二是运用柳树算法求解两类Levy过程下的期权定价问题，重点考虑离散节点的选择、转移概率的计算与误差分析，然后给出实验案例。

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