商业银行流动性与房地产价格极端关联波动-F 经济-安徽瀚文图书有限责任公司

商业银行流动性与房地产价格极端关联波动

ISBN：9787522730899

价格：68

副题名：

分辑号：

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主要著作者：花拥军著

发行地：北京

出版社：中国社会科学出版社

出版日期：2024.1

页码：页

开本：23cm

丛书项：

一般性附注：

读者对象：

主题词：商业银行

中图法分类：F832.33

装帧：

版次：

图表：

语种：chi

商业银行同房地产之间存在着非常密切的资金关联，近些年我国商业银行流动性同房地产价格之间的关联波动却显示出了新的复杂特征。而且，现有相关研究仍然将焦点置于两者关联风险的常规状态，忽视了极端风险才是风险真正核心的原则，并造成了估计结果出现明显的偏差。针对现有相关研究的瑕疵，本研究将Copula函数同极值POT模型结合起来，并引入到VaR技术中，构建了二维混合极端风险模型。检验结果也表明，本研究所构建混合模型要较现有常用的其他风险测度模型更能精确地度量我国商业银行流动性同房地产价格之间的极端关联波动关系。本研究

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