沪港股市波动的关联性研究-F 经济-安徽瀚文图书有限责任公司

沪港股市波动的关联性研究

ISBN：9787524302377

价格：88

副题名：

分辑号：

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主要著作者：林文生著

发行地：北京

出版社：经济管理出版社

出版日期：2025

页码：页

开本：23cm

丛书项：

一般性附注：

读者对象：

主题词：股票市场

中图法分类：F832.51

装帧：

版次：

图表：

语种：chi

本书聚焦沪港股市波动关联性，系统探讨波动测度、溢出效应及投资策略优化。研究涵盖沪港两市波动的多维度测度（包括已实现波动率、极差波动率、条件波动率等），通过线性（格兰杰因果检验、BEKK-MGARCH模型）与非线性方法（马尔可夫区制转换、傅立叶因果检验）识别波动溢出的方向性、非对称性及时变特征，并引入频域分析（BK溢出指数）、时变参数模型（TVP-VAR）及分位数回归（QVAR）测度关联强度。研究发现：沪港通后，两市波动关联性显著增强，且两市利空信息组合下的波动溢出效应更显著。基于实证结论，本书构建了区制依

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